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miércoles, diciembre 07, 2011

Banco deberá indemnizar a clienta que mantenía en boletín de morosidad

las indemnizaciones deberian ser extensivas al Boletin comercial que es quien facilita el tráfico de información

Banco deberá indemnizar a clienta que mantenía en boletín de morosidad

La Corte Suprema ordenó a la entidad bancaria a pagar $10 millones por daño moral provocado a una clienta que no fue borrada oportunamente del boletín de deudas.

por La Tercera - 07/12/2011 - 15:37
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En un fallo dividido, los ministros de la Cuarta Sala de la Corte Suprema Patricio Valdés, Gabriela Pérez, Rosa Egnem, Juan Fuentes Belmar y el abogado integrante Patricio Figueroa, confirmaron que el Banco de Chile debe pagar una indemnización de $10 millones por el daño moral provocado a una clienta, cuyos antecedentes no fueron borrados oportunamente del boletín de deudas castigadas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF).

El máximo tribunal acogió el recurso de casación presentado en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que había rechazado la demanda interpuesta por Cecilia Salinas Cucullú en contra del Banco de Chile, como continuador legal del Banco A. Edwards.

Según los antecedentes del caso, el cónyuge de Salinas Cucullú -actualmente separados de hecho- adquirió en 1994 un préstamo hipotecario que no pagó, y que se saldó con el remate del inmueble en el año 2000. Sin embargo, los datos de la mujer fueron enviados a la SBIF -entre los años 2000 y 2002- como deudora solidaria de su marido.

El fallo del máximo tribunal reafirma lo determinado por el Segundo Juzgado Civil de Santiago que determinó el daño moral provocado a la demandante por el actuar del banco. "Se puede establecer que la actora era funcionaria de un banco, y que el hecho de que apareciera en la nómina de deudores morosos que la Superintendencia del ramo lleva, le ocasionó diversos problemas laborales y estrés, es decir, que existe una relación de causalidad directa entre el incumplimiento del banco demandado a un deber, y los problemas que ello acarreó a la actora", dice la sentencia de primera instancia.

La resolución agrega que, "la gravedad de esta aflicción moral no pudo sino verse aumentada por la convicción de la demandante, que se ha visto refrendada en este juicio, de que ha sido perjudicada injustamente por una omisión culpable de la demandada. Esta presunción forma el convencimiento del Tribunal con la gravedad y precisión suficientes exigidas en el artículo 426, inciso segundo, del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 1712 del Código Civil, por lo que será tenida como plena prueba".

El fallo de a Corte Suprema se adoptó con el voto en contra del ministro Fuentes, quien fue partidario de rechazar la demanda manteniendo resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago.


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Rodrigo González Fernández
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DIABETES: Uno de cada seis jóvenes en Chile tiene riesgo de diabetes e hipertensión

CUIDADO CON LA DIABETES

Uno de cada seis jóvenes en Chile tiene riesgo de diabetes e hipertensión

Estudio UC revela malos índices en chilenos de entre 20 y 30 años.

por Cecilia Yáñez

No pasamos la prueba. Los chilenos seguimos alimentándonos mal y haciendo caso omiso de todas las recomendaciones que nos invitan a comer más de dos veces pescado a la semana, cinco porciones de verduras y frutas al día, a optar por los lácteos descremados y los cereales integrales y a disminuir el consumo de azúcares y golosinas.

Así lo demostró el Segundo Reporte del Indice Aliméntate Sano, elaborado por el Centro de Nutrición Molecular y Enfermedades Crónicas de la UC con el apoyo de la Fundación Banmédica: sólo el 11% de los chilenos se alimenta en forma saludable.

De acuerdo con los datos aportados por las 30 mil personas registradas en Fitbook -una herramienta gratuita de autoevaluación disponible en el sitio www.alimentatesano.cl-, sólo un 5% de los encuestados come la dosis recomendada de pescados y mariscos, apenas un 9% lo hace con las porciones de verduras y frutas y un 60% come más azúcar de la aconsejable.

Las cifras revelan que lo más dramático está por venir: el 33% de la población chilena entre los 20 y 30 años tiene la presión arterial elevada, los triglicéridos altos (grasas circulando en la sangre) y el perímetro de la circunferencia también aumentado. Por si fuera poco, en este mismo segmento, el 25% tiene además los índices de glicemia altos (cantidad de azúcar en sangre).

Azúcar e hipertensión

Para el doctor Felipe Leighton, director del Centro de Nutrición Molecular y Enfermedades Crónicas de la Pontificia UC, lo más preocupante -pensando en los próximos 20 años- es al actual índice de glicemia y presión arterial en la población. "A nivel general, el 40% de los chilenos tiene niveles de azúcar en la sangre por sobre los 100 md/dl en ayunas. Si este índice fuera de 126, estaríamos hablando de diabetes. Estamos en un terreno de valores de riesgo. Hoy, el 10% de la población tiene diabetes. Con la actual situación, en un tiempo más puede haber un tremendo aumento de la cantidad de diabéticos y también de casos nuevos", dijo este especialista a La Tercera.

Respecto de la presión arterial elevada, Leighton dijo que un 54% de los hombres registra una presión de 130/85 mm/Hg, esto significa que están a un paso de la hipertensión que se declara cuando la cifra es 140/90. "Si esto sigue vamos a llegar a un problema de presión arterial importante en el país", dijo.

Si sólo se considera a la población de entre 20 y 30 años, uno de cada tres tiene la presión elevada y uno de cada cuatro, problemas con la glicemia.

Síndrome metabólico

A nivel general, la mala alimentación repercute en la aparición del Síndrome Metabólico (SM). Esto es una condición de riesgo que está asociada a un mayor riesgo de muerte cardiovascular (tres a cinco veces) y de muerte por otra cualquier causa (dos a tres veces). Para diagnosticar esta condición se requiere tener al menos tres de estas cinco características: presión arterial elevada, circunferencia de cintura aumentada, altos niveles de triglicéridos en sangre, glicemia elevada y colesterol bueno bajo.

De acuerdo con los datos de la encuesta, el 25% de los chilenos presenta esta condición, una antesala a las enfermedades crónicas no transmisibles. En el segmento joven, uno de cada seis tiene síndrome metabólico. "No es normal que los jóvenes de 25 años tengan glicemia elevada o que posean tres componentes de riesgo fuera de lo normal", dice el experto.


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The Risk of Sovereign Debt

Mises Daily: Wednesday, December 07, 2011 by

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With a 50 percent haircut recently given on the Greek sovereign-debt question, investors are increasingly asking what the real risk of sovereign debt is. It would appear that investors underpriced the risk inherent in sovereign debt, especially that of Europe's periphery. One might even go so far as to say that investors made foolish choices in the past and are now getting their just deserts.

Such statements require an assessment of what the specific risk is of holding sovereign debt, and how specific European institutions affected these risk factors.

Debt is in almost all cases collateralized by some asset. A mortgage is backed by the value of the house that it is borrowed against. Student loans are backed against the future earnings ability of the student (or their parents' income and assets if cosigned). In almost all cases debt is collateralized by the asset that it is used to purchase.

Sovereign debt is slightly different, as no clear asset stands ready to serve as collateral. Instead, borrowing is backed by the future taxing capacity of the state. When investors purchase sovereign debt, they do so knowing that if their plans turn out wrong they will not be receiving some portion of that state's assets as the consolation prize. They purchase the bond knowing that the ability to repay is conditioned by the future economic health of the country, and also by its future taxing power. As there is a general negative relationship between tax rates and economic health there is an upper bound on how much tax revenue can be raised in the future to pay off debts incurred today.

When we say that sovereign debt is "risk free," we mean that there is no credit risk. A state is forever able to pay off its nominal liabilities in one of two ways: either it increases its taxes to raise more revenue (through direct taxes), or it monetizes its debt by increasing the money supply (an inflation tax).

Central banks are, by and large, granted some degree of operational independence in order to avoid the second circumstance. The inflation tax is an extremely attractive way for a state to pay for its liabilities. No one pays it directly, and hence there is a reduced chance for "taxpayers" to see the wealth appropriation. A government given direct control of the printing press has an incentive to give higher rates of inflation than the public desires, if only to pay off the debts it incurs. Central-bank independence removes this option.

Sovereign debt is not risk free; the real payoff may differ from the nominal promise. For domestic-debt holders, this arises when inflation occurs. For foreign-debt holders, this risk mainly arises through foreign-exchange risk. In either case the source is the same — inflation reduces the purchasing power of the currency of denomination and thus reduces the real value of the future payment.

Interest rates are set on sovereign debt with these risks in mind. Importantly, if direct default risk is minimized through the state's future taxing capabilities, the lone risk remaining is through inflation or an adverse exchange-rate movement.

The advent of the European Monetary Union brought about an interesting change to the way that investors calculated these risks.

Twelve years ago, what was the risk of purchasing sovereign Greek debt? Direct credit risk was minimized as the Greek government pledged to pay back its investor by increasing future taxes if need be, or by inflating its woes away. Accession to the European Monetary Union made an important change to this risk perception. The European Central Bank (ECB) has, since its inception, been the model of an independent central bank. It was modeled after the German Bundesbank to be wholly separate from the political realm, and thus faced no conflict of interest with eurozone governments when their debt loads became unmanageable.

With Greece's monetary affairs no longer in its own hands, the risk of the country inflating away the nominal value of its debt was removed. No longer did investors need to concern themselves with investing in a bond that would be prone to the political desire for an easy solution. Inflation risk was automatically hedged.

The exchange-rate risk was also eliminated if the potential investor was from the eurozone. With one common currency for what is now 17 countries, no adverse movements could compromise the investor's earnings. International investors still faced this risk, but luckily any exchange-rate movement against the low-inflation and rule-based euro would be more predictable than the discretionary whims of the old Greek drachma.

The result was a quick and substantial reduction in risk on sovereign debt upon accession to the euro. With inflation and exchange-rate risk largely eliminated, investors needed only to weigh whether or not the future taxing capabilities of a state would be adequate to pay off its debt obligations. With the robust economy of Europe's mid-2000s, this was a fairly certain bet.

Indeed, if insolvency occurs, it generally means that your pledged assets are liquidated to pay off your liabilities. For a country, this means that if your only asset is your future taxing power and your liabilities are ongoing expenditures, the hint of insolvency calls for either increased tax revenues (higher taxes) or lower expenditures (fewer government services). Hence, for an investor in Greece, it was reasonable to assume that if the government found itself nearing insolvency in the future, the country would

  1. reduce government expenditures, or
  2. increase tax revenues to pay off debt holders.

The sharp increase in interest rates over the past few years has made clear that the risk perception of Greek debt (and that of other periphery European countries) has changed drastically. With the ECB still firmly committed against direct bailouts to specific member states, the increase in yields is not directly attributable to inflation risk. Instead, the increase in risk is created directly by the Greek government's refusal to substantially reduce expenditures or increase its tax revenues. In effect, a sovereign debt that was once free of credit risk is now increasingly at risk.

The recent haircut on Greek debt proves this point, and will in fact exacerbate this situation. The haircut has proven that Greek debt is not risk free and that default, if only partial, is a real possibility. Instead of easing investors' fears of a Greek default, events have concretely demonstrated that the risk expectations on Greek debt should be reset higher. Corresponding higher borrowing costs for the small Hellenic nation will follow.

Deep Freeze

David Howden is chair of the department of business and social sciences, and associate professor of economics at St. Louis University, at its Madrid Campus, and winner of the Mises Institute's Douglas E. French Prize. Send him mail. See David Howden's article archives.

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Defending the Austrian Explanation of the Great Depression from an Internet Attack

Defending the Austrian Explanation of the Great Depression from an Internet Attack

Mises Daily: Monday, December 05, 2011 by

Scott Sumner is a Chicago-trained economist who has gained notoriety in recent months for his vigorous advocacy of "NGDP targeting" by the Federal Reserve and other central banks. I have criticized Sumner's views before, and he and I have agreed to a formal online debate to be held early next year.

In the present article, I want to respond to a recent post — titled "The myth at the heart of internet Austrianism" — in which Sumner criticized the Austrian explanation of the Great Depression. I will pick apart Sumner's post almost line by line, so I encourage readers to first follow the link and read it in its entirety before turning to my reply.

Sumner opens up his article, "This post is not about Austrian economics, a field I know relatively little about." Thus far, he and I are in perfect agreement.

Sumner then writes,

[This article] is a response to the claim that the 1929 crash was caused by a preceding inflationary bubble. I will show that the 1920s were not inflationary, and hence that there was no bubble that could have caused an economic slump which began in late 1929.

In order to prove that there was no inflationary bubble in the 1920s, Sumner goes through a list of possible definitions of "inflation" and (in his mind) shows that there was no such expansion under any of the definitions.

1. Inflation as price change: Let's start with the obvious, the 1920s was a decade of deflation; prices fell. Indeed the 1927–29 expansion was the only deflationary expansion of the entire 20th century. That's right, believe it or not the price level actually declined during the boom at the end of the 1920s.

This is correct, if by "price" we mean the consumer price index (CPI). A basket of typical household goods did indeed become cheaper from 1927 through 1929. In fact, this was one of my arguments in my own book about the Depression, to show why the modern hysteria over "deflation" is nonsense.

The typical economist or financial pundit today will warn that if prices ever began actually falling, then it would set in motion a vicious downward spiral as consumers postponed spending, waiting for further price falls. Well, this deflationary black hole obviously wasn't occurring in the heyday of the Roaring Twenties, showing that falling prices per se don't wreck an economy.

Ironically, Mises and Hayek themselves pointed to the relatively stable (i.e., noninflationary) consumer prices of the late 1920s to show why their theory (i.e., the Austrian explanation) was better than Irving Fisher's approach.Download PDF Fisher famously thought the US Fed had been doing a smashing job during the late 1920s, because after all it had kept the purchasing power of the dollar relatively stable.

From the Austrian perspective, this apparent stability was an illusion, and was masking the actual distortions building in the economy. (Had the Fed not inflated the money supply, increases in productivity would have yielded much sharper drops in consumer prices during the second half of the decade.)

Having disposed of the first case — where "inflation" refers to rising consumer prices — Sumner then turns to the a different definition for the term, namely a rising stock of money:

2. Inflation as money creation: At this point commenters start claiming that inflation doesn't mean rising prices, it means a rising money supply. I think that is absurd, as that would mean we lack a term for rising prices. But let's assume it's true. The next question is; which money? If inflation means more money, then don't you have to say "base inflation," or "M2 inflation?" After all, these quantities often go in dramatically different directions. Since the internet Austrians seem to blame the Fed, let's assume they are talking about the sort of money created by the Fed, the monetary base. In January 1920 the base was $6.909 billion, and in December 1929 it was $6.978 billion. Thus it was basically flat, and this was during a period where the US population and GDP rose dramatically.

Now this is extremely misleading. In fairness, Sumner is tackling the claim of whether there was an inflationary boom in "the 1920s," and so he understandably looked at the start and end dates for the decade. Yet look at the actual chart of the monetary base during the period:

Figure 1

By picking January 1920 as his start date, Sumner was in the midst of the huge inflationary boom during World War I (when the Fed was partially monetizing the massive debt issued by the federal government). To curb the rampant consumer price inflation (exceeding 20 percent on a year-over-year basis), the Fed jacked up rates and crashed the monetary base, ushering in the depression of 1920–1921.

Then, as the chart above clearly indicates, the Fed slammed on the gas again in early 1922. After this set in motion another unsustainable boom and inevitable bust, the Fed once again stepped on the gas in the early 1930s in a vain effort to inflate to prosperity. (See my book on the Depression, or Murray Rothbard's classic, to see the massive government distortions that made the post-1929 depression qualitatively worse than earlier ones, and prevented the smooth transition into another boom.)

To be sure, the above chart by itself doesn't clinch the Austrian story. My point is that Sumner's analysis would have you believe that the monetary base was flat throughout the 1920s, when in fact it moved at least qualitatively in the way we would expect from an Austrian perspective.

However, if Sumner's handling of the monetary base during the 1920s was a bit misleading, his treatment of other monetary aggregates might cause one's head to explode:

The broader monetary aggregates rose significantly [during the 1920s], but the government didn't even keep data on M1 and M2 until fairly recently. No one in the 1920s thought the Fed should be targeting aggregates that didn't even exist.

Let's make sure we understand the metaphysical magnificence of Sumner's argument here. In the comments he elaborated,

I've shown there was no inflation as the term was defined at the time. I've shown that there was no alternative non-inflationary policy as understood by policymakers at the time, including those in the 1920s who claimed the Fed was too inflationary. It makes no sense to argue things were inflationary because M2 went up, if M2 didn't exist. There are no policy implications. M2 was an idea invented much later.

Thus, to dispose of the "internet Austrian" claim that a rapid increase in the money stock — such as M2 — could have fueled an unsustainable boom, Sumner points out that nobody at the Fed during the 1920s even knew what "M2" was, so the things that currently comprise this measure (checking account balances, short-term deposits, etc.) couldn't possibly be at fault. I wonder how Sumner explains the massive deaths during the bubonic plague? Did doctors even know what bacteria were back then?

Unfortunately, online databases such as the St. Louis Fed don't have monetary aggregate data (such as M1, M2, etc.) going back far enough to be able to quickly generate charts. But we have this explanation from an interview with Joe Salerno, regarding the inflationary 1920s:

Including [the surrender cash value in permanent] life-insurance policies, the increase in Rothbard's money aggregate between mid-1921 and the end of 1928 totaled about 61%, yielding an annual rate of monetary inflation of 6.5%, compounded annually. Leave them out, and we get 55% over the period, or 6.0% per annum. For comparison, in the highly inflationary 1970s, the money stock grew at an average annual rate of 6.35%, including the double-digit Carter years.

Turning back to Sumner, let's look at his consideration of gold:

5. The price of gold: Lots of modern internet Austrians focus on soaring gold prices as an indicator of inflation. If we are going to use gold prices as a proxy, then here are the inflation rates for each year of the 1920s: 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, and 0%.

This is cute, but of course hardly relevant since the United States was still on a gold standard at the time. Other asset prices did soar (as Sumner acknowledges). Regarding gold, however, we have this famous testimony in 1931 from A.C. Miller, whom Lionel Robbins called "the most experienced member of the Federal Reserve Board":

In the year 1927 … you will note the pronounced increase in [Federal Reserve] holdings [of US government securities] in the second half of the year. Coupled with the heavy purchases of acceptances it was the greatest and boldest operation ever undertaken by the Federal Reserve System, and, in my judgment, resulted in one of the most costly errors committed by it or any other banking system in the last 75 years!…

What was the object of Federal Reserve Policy in 1927? It was to bring down money rates, the call rate [the interest rate on loans to "margin buyers" who buy securities with borrowed capital — RPM] among them, because of the international importance the call rate had come to acquire. The purpose was to start an outflow of gold — to reverse the previous inflow of gold into this country.

The story is too long to recount here; the interested reader should consult my book. The short version is that following World War I, Great Britain tried to go back on the gold standard at the prewar parity, but this was an unrealistic goal given how much money they had printed during the war. The pound was hence overvalued, and gold was flowing out from the Bank of England and into the Federal Reserve. Thus, according to A.C. Miller and other evidence (such as statements by Benjamin Strong), the Fed deliberately eased its own stance in order to take pressure off of Great Britain.

Conclusion

Sumner will have to go back to the drawing board in his attempt to deny that there was any type of inflation during the 1920s. Using either the monetary base or broader aggregates, there was significant inflation after the 1920–1921 depression. Furthermore, we know that in 1927 the Fed deliberately adopted an "easy" policy with the aim of pushing down the very interest rate that governed stock speculation. The facts are entirely consistent with the Austrian explanation of the 1920s boom and crash.

Lessons for the Young Economist

Robert Murphy is an adjunct scholar of the Mises Institute, where he teaches at the Mises Academy. He runs the blog Free Advice and is the author of The Politically Incorrect Guide to Capitalism, the Study Guide to "Man, Economy, and State with Power and Market," the "Human Action" Study Guide, The Politically Incorrect Guide to the Great Depression and the New Deal, and his newest book, Lessons for the Young Economist. Send him mail. See Robert P. Murphy's article archives.


 

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OSTALE DE WALMART OLVIDO QUE ESA EMPRESA ESTABA IGUAL QUE LA POLAR.

Walmart es una de las empresas ABUSADORAS y que practican la "Irresponsabilidad social empresarial"

 

Ostalé: "La Polar marcó un quiebre con la población, fue un hito"

A juicio del gerente general de Walmart, el gran desafío de 2012 será aumentar la transparencia.

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Jimena Catrón Silo



El estallido del caso La Polar no ha dejado indiferente al retail. A juicio del gerente general de Walmart Chile, Enrique Ostalé, marcó un antes y un después en la industria, "marcó un quiebre con la población".



Un tema de transparencia


A juicio del gerente general de Walmart, el escándalo de La Polar se dio justo en momentos en que la población pide una mayor transparencia en todos los mercados, lo que plantea un desafío para todos, ya que lo que está en juego es la legitimidad.

"Acá transparencia se trata de cumplir la palabra, de eliminar la letra chica, y ése va a ser el gran desafío de la industria para 2012", afirmó en el marco de la mesa redonda del Círculo de Marketing de Icare. Además, dijo que una vez que aumente la transparencia, finalmente se va a borrar la incertidumbre en los clientes de que, por ejemplo, les cobren por conceptos que ellos no sabían que se les iba a cobrar.

Ostalé puntualizó también que actualmente la concepción de abuso ya no se restringe únicamente a lo que estipula la ley, sino a lo que las personas sienten que es abusivo. "Y créanme que tenemos experiencia en eso", comentó.

Otra de las demandas que el ejecutivo afimó que los clientes ya tienen más incorporadas es la de consistencia entre lo que fue prometido por la empresa, y lo que finalmente recibió, "y a veces vemos que finalmente hay una brecha en eso".

Otros de los desafíos para el próximo año a juicio de ejecutivo, es aumentar la confianza del consumidor.

"Cuando hablamos de la creación de valor en una empresa, donde se unen los objetivos del negocio con los objetivos del cliente, es clave que exista confianza", afirmó.

Finalmente, el ejecutivo comentó que debiera ser conocido el impacto de las estrategias de las empresas en materia medioambiental.




El sector en 2012


Por otro lado, el ejecutivo afirmó que si bien para 2012 se espera un crecimiento del sector, éste no va a ser a las mismas tasas de este año. "Nuestra industria va a seguir creciendo, pero este año ha sido bastante bueno en general, en términos de consumo, y la industria de supermercados no ha sido ajena a esto. Por lo tanto, vamos a seguir creciendo a una tasa relativamente atractiva, y aunque no hay muchas estimaciones, este año hemos estado creciendo cerca de 9% nominal, y el próximo año va a ser cercano al 6%", agregó Ostalé

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Publicado por Unknown en 11:55 a.m. 0 comentarios

historiadores

HISTORIADORES
  • historiadores  han fallado en su dedicación y cultivo del marco historiográfico nacional.
 
 
Ciertos Historiadores, al parecer , han formado mal a los jueces, abogados y profesionales de las leyes en general.
 
Olvidaron ir a las fuentes fidedignas. Tengo la impresión que algunos historiadores  han fallado en su dedicación y cultivo del marco historiográfico nacional. El valor  que tiene el derecho no se puede juzgar en función de sí mismo.Solo la reconstrucción de la realidad pasada permitirá evaluar la validez o no validez de las normas legislativas, su autenticidad o no autentiticidad como elemento activo en el proceso histórico.
Lo que vale es una reconstrucción del cuadro sin compromisos y en función del desarrollo de un proceso histórico y ya lo decía un historiador como Alvaro Jara H , que no era, precisamente,  de la tendencia del Profesor Rojas.
 

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Publicado por Unknown en 11:49 a.m. 0 comentarios

investigación al mercado de fruta de exportacion

colusión y falta de transparencia en mercado de fruta de exportación chileno
 
Buenas son las recomendaciones de Enrique Golfarb hoy en EMOL . Del mismo modo habría que aplicarlas para investigar la colusión en el mercado de fruta de exportación y su operador AG ASOEX . En este sentido hay que alertar a Ministro de Agrícultura, a FNE al fiscal nacional, a parlamentarios y a los Ministros de Economía y Secretaria general de Gobierno.
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Publicado por Unknown en 5:23 a.m. 0 comentarios

Licores de frutas exóticas

una  oportunidad para emprender

Licores de frutas exóticas

Publicado el Dic 6, 2011Aún sin comentarios

Licores de frutas exóticas2.jpg

Desde ElGranCatador siempre proponemos cosas nuevas para probar, tragos para dejar volar tu imaginación y recetas caseras ideales para compartir en familia. En el día de hoy, te enseñaremos cómo hacer licores de frutas exóticas.

Anímate a ir por lo desconocido y lo poco común. Son solo unos pocos ingredientes que puedes combinar con las frutas que desees. Inténtalo en casa.

Licor de grosellas negras

Ingredientes

  • 1 1/2 taza de grosellas negras (frescas)
  • 1 1/8 taza de vodka
  • 1 3/8 taza de azúcar

Modo de preparación

Licores de frutas exóticas3.jpg En un frasco de cristal coloca la fruta, el vodka y el azúcar. Todos los días debes agitar levemente el frasco para ayudar a que el azúcar se disuelva y la solución comience a fusionarse. Luego de tres meses quedará pronto para consumir.

Licor de ciruela

Ingredientes

  • 1 kg de ciruelas
  • 1/2 kg de azúcar
  • 1 botella de brandy

Modo de preparación

Licores de frutas exóticas4.jpg Lava y quita los tallos de las ciruelas. Congélalas y colócalas en un frasco con una capa de azúcar que las recubra. Incorpora el litro de Brandy y manténlo tapado. Agita a diario hasta que el azúcar se haya disuelto. Por lo general, el tiempo que lleva este proceso oscila entre los 3 o 4 meses. Siempre es importante mantenerlo a temperatura ambiente. Una vez que esté listo, debes colar la preparación y embotellarla por un mes más.

Licor de mermelada

Ingredientes

  • 1 botella de ginebra
  • 1/2 kg de mermelada
  • 5 oz de azúcar
  • 5 gotas de esencia de vainilla

Modo de preparación

Licores de frutas exóticas5.jpg Coloca la mermelada en un frasco y vierte una botella de tu ginebra favorita. Agrega el azúcar y la esencia de vainilla. Deja en el frasco durante 3 semanas, tapado herméticamente. Puedes ir testeando el sabor para agregar más cantidad de azúcar si es necesario. Filtra el líquido y finalmente embotéllalo. ¡Listo para disfrutar!

Te recomiendo que leas algunas de las indicaciones para hacer licores caseros y otras recetas de licores de frutas.

Fuente:

Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
Diplomado en "Gestión del Conocimiento" de la ONU
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Diplomado en Coaching Ejecutivo ONU( 
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COLECCIONVINOS Envíos de vino embotellado crecieron 22,8% en valor durante octubre

Envíos de vino embotellado crecieron 22,8% en valor durante octubre

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Publicada el 07/12/2011
En diez meses, acumulan un alza de 2,6% en volumen, 11,1% en valor y 8,4% en precio promedio. Los fuertes aumentos que registró China y Brasil explican dicha alza a los que se suman Alemania y Holanda. EEUU se mantiene a la cabeza pero a un ritmo de crecimiento mucho menor que los países anteriores.

Un importante crecimiento en volumen y valor anotaron los envíos de vino embotellado chileno en octubre. De acuerdo a las cifras entregadas por Vinos de Chile, en el décimo mes de este ejercicio, los embarques totalizaron 43,1 millones de litros por un total de US$ 138,5 millones. Al comparar las cifras con el mismo mes del año pasado, el alza es de 15,8% y 22,8% respectivamente. En cuanto al precio promedio, esta categoría cerró en US$ 28,93/caja de nueve litros, es decir, 5,9% más que en octubre del año pasado y levemente superior al del mes anterior (US$ 3,20/litro).

Así, entre enero y octubre de este año, los embarques acumularon 360, 4 millones de litros (2,6%) llegando a US$ 1.158,9 millones (11,1%) mientras que el precio promedio cerró en US$ 3,22/litro (8,4%).

"Octubre muestra una positiva reacción para las exportaciones de vino embotellado en comparación a meses anteriores, con 22,8% de crecimiento en valor y un incremento de precio de 5,9%. Lo anterior explicado por un fuerte aumento de los embarques a Estados Unidos, Brasil y China y mejores comportamientos en casi todos los mercados, salvo Reino Unido", explicó René Araneda, presidente de Vinos de Chile.

En doce meses, advierte el ejecutivo, Estados Unidos e Inglaterra muestran caídas en sus volúmenes, las que fueron compensadas por el desempeño en los mercados asiáticos, Brasil, Holanda e Irlanda.

En el caso del precio promedio, indicó, estos se elevaron en 7%, "lo que está en línea con la estrategia de promover la venta de vinos de mayor valor y así mejorar la competitividad afectada por la apreciación cambiaria y los costos".

Granel

En el caso del vino granel, el desempeño fue mixto pues el volumen de los despachos retrocedió 5,2% hasta los 21,9 millones de litros. Sin embargo, el valor se disparó 20,7% completando US$ 23,6 millones. Ello se explica porque el incremento del precio que promedió US$ 1,08/litro, un 27,1% más que el mismo mes del pasado ejercicio. Este valor supera levemente al que cerró en septiembre (US$ 1,05/litro) pero es inferior al de junio (US$ 1,12(litro).

En diez meses, esta categoría acumuló bajas importantes en volumen con 143,7 millones de litros (-37,1%) y valor al completar US$ 154,2 millones (-8,7%). El precio promedio cerró con un alza importante: US$ US$ 1,01/litro (44,3%).

En este caso, agregó René Araneda, "los embarques han aumentado en los últimos tres meses, superando los 20 millones de litros y precios superiores a 1 dólar el litro, reflejo de una sólida demanda internacional por vinos de mayor valor".

Espumosos

En menor proporción, pero igualmente positivos, los envíos de vinos espumosos fueron positivos en volumen y valor: 447.000 litros y US$ 1.708 que representan un aumento de 8,2% y 3,5% respectivamente respecto de octubre del año pasado. Sin embargo, el precio promedio bajó 4,5% cerrando en US$ 3,82/litro. Ésta es la segunda baja consecutiva y el precio más bajo en lo que va del año.

Así, en diez meses, se embarcaron 2,9 millones de litros (22,9%) con retornos por US$ 11,3 millones (18,2%) con un precio que promedió los US$ 3,85/litro (-3,8%).

Con todo, en octubre, las exportaciones totales de vino se elevaron hasta los 68,7 millones de litros, un 8,9% más que octubre del ejercicio anterior mientras que el valor se elevó 22,1% hasta los US$ 169,8 millones.

Acumulado entre enero y octubre, los embarques registran una caída de 12,3% en volumen respecto del mismo lapso de año pasado con 532,4 millones de litros. Pero en valor crecieron 8,3% cerrando en US$ 1.368,9 millones. El precio promedio se disparó 23,6% quedando en US$ 2,57/litro.

Destinos

China y Brasil son los mercados que registraron las mayores importaciones de vino embotellado. En el caso del gigante asiático, los envíos en octubre se dispararon se exportaron 136% hasta las 161.000 cajas /9 litros que significaron retornos por US$ 5,5 millones lo que representa un alza de 150,7% comparado con octubre del año pasado. El precio promedió los US$ 34,56/caja. Algo parecido se registró en Brasil: 332.000 cajas (128,5%) y US$ 9,8 millones (136,8%) ubicándose como el tercer mercado más importante.

Aunque en menor grado, le siguen Alemania con 120.000 cajas/9 litros (65,5%) que significaron ingresos por US$ 3,8 millones (43,9%). Pero el precio promedio descendió hasta los US$ 32,15/caja (-13%). Más atrás se ubicó Holanda cuya demanda por vino chileno creció hasta las 301.000 cajas (50,8%) y retornos por US$ 9,2 millones (67,4%) y un precio promedio que cerró en US$ 30,80/caja (11,1%). A ellos se suman Irlanda que demandó 114.000 cajas (45,9%) por un total de US$ 3,5 millones (55%), mientras que los envíos hacia Rusia aumentaron 42,9% en volumen (215.000 cajas/9 litros) y 41,4% en valor (US$5,4 millones ) con un precio que cerró en US$ 25,16/caja (1,1%).

Muy lejos de los niveles anteriores están los embarques hacia EE.UU. donde, pese a la crisis financiera que vive, importó 764.000 cajas/9 litros (29,2%) que representó ingresos por US$ 21,8 millones (30,1%). El precio promedio quedó en US$ 28,62/caja (0,7%). Pese a la situación mencionada anteriormente, este destino se mantiene a la cabeza de los envíos.

Por el contrario, los despachos hacia Reino Unido cayeron 29,4% en volumen (880.000 cajas) y 26,7% en valor (US$ 20,4 millones), mientras que el precio promedió US$ 23,22/caja. Con todo, esta nación se mantiene como el segundo mercado más importante para el vino embotellado.

Japón también anotó alzas considerables en sus envíos: 203.000 cajas por un valor de US$ 5,4 millones lo que representan un aumento del 27,2% y 21,4% respectivamente. En la tendencia opuesta, el precio promedio cayó 4,5% quedando en US$ 26,56/caja.

En Canadá los envíos sumaron 211.000 cajas/9 litros (13,5%) y US$ 7,7 millones (7,2%). Pero el precio promedio cayó hasta US$ 36,48/ caja (-5,6%).

Fuente: www.portaldelcampo.cl


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Rodrigo González Fernández
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II EDICION ENCUENTRO ALIMARKET GRAN CONSUMO EN MADRID

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Josep María Lloreda propone un marketing "diferente" para un consumidor "distinto"

Josep María Lloreda Piña: Presidente-Consejero Delegado, KH Lloreda y Ponente del Encuentro Alimarket Gran Consumo.

"En la relación entre fabricantes y distribuidores, el primer tema de conversación siempre es el precio, y más en la situación actual del mercado. Cualquier oportunidad de contacto fuera de las salas de negociación es siempre muy bienvenida, ya que nos permite explicar a unos qué ofrecemos y cómo lo ofrecemos, y a los otros qué quieren y cómo lo quieren. Además estos encuentros, nos brindan la posibilidad de conocer más de cerca al cliente."

Pilar López: "Soluciones imaginativas como alternativa al precio"

Pilar López, Jefe de Área No Alimentación Alimarket

En este II Encuentro Alimarket Gran Consumo queremos poner en común la experiencia en la búsqueda de soluciones imaginativas como valor añadido de alternativa al precio. Valores que, en gran medida, abren un nuevo horizonte al camino marcado por el consumo.

1 de Marzo, Auditorio Mapfre de Madrid

TODA LA INFORMACIÓN

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Patrocinador
Colaboradores
Organizan
Telf. de contacto: 902 636 654 • info@elgranconsumo.com

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